Результаты прогнозирования

Как я уже писала в мае и июне 2012 года был произведен боевой прогноз индексов хабов Центра и Урала. Важно отметить, что прогнозирование выполнялось на регулярной основе с 21 мая по 20 июня 2012 года: каждые три дня прогноз на два месяца вперед уточнялся. Данной записью я заканчиваю рассматривать результаты долгосрочного прогнозирования с целью работы с фьючерсами на ОРЭМ.

Таблица 1. Средняя абсолютная ошибка в процентах (MAPE) прогноза индекса хаба Урала

Как и в случае с индексом хаба Центра 21 и 24 мая был выполнен прогноз только на июль 2012 года, а потому для этих дат в таблице приведены по одному значению ошибки прогнозирования. Далее, в последние две даты мая прогноз выполнялся на 2 месяца вперед: июнь + июль; соответственно в июне прогнозировался июль + август. Для оставшихся дат в таблице даны ошибки по месяцам. На рисунке ниже представлен совокупный прогноз за три месяца.

Мы видим, что в июне ошибка прогноза составляет около 5%, что на сегодняшний день является высокоточным прогнозированием. Напомню, что при формировании тестового, а также боевого прогноза на первом этапе Математическое бюро формировало прогнозы по индексам хабов Центра и Западной Сибири, во второй же части боевого прогнозирования индекс Западной Сибири был заменен на индекс Урала. Для проведенного ранее прогнозирования MAPE индекса хаба Центра колебалась от 7% до 9%; MAPE индекса хаба Западной Сибири в свою очередь колебалась от 9% до 11%.

В июле 2012 года ошибка прогноза существенно увеличивается в силу колоссального роста цен РСВ. Анализ скачкообразного изменения цен РСВ для индекса хаба центра я уже проводила в предыдущей записи, теперь же хочется обратить внимание на скачкообразное изменение индекса хаба Урала.

Анализ результатов прогнозирования

Кратко повторю, что рост цен РСВ в % рассчитываю следующим образом:

Здесь Цена(M+1) — цена в следующем месяце, Цена(M) — цена в текущем месяце, таким образом рост измеряет относительное увеличение цены между соседними месяцами. Величина роста может быть как положительной, если в следующем месяце цена выше, чем в предыдущем; так и отрицательной, если в следующем месяце цена ниже, чем в предыдущем.

Проанализировав изменения цен от месяца к месяцу, мы получили следующий график для индекса хаба Урала.

Рост цен в июле 2012 года составил около 26%: такого значительного изменения цен РСВ не случалось в данном хабе с июля 2008 года. Самым резким изменением цены до текущего июля считался также июль 2010 года, когда рост составил чуть менее 23%. Заметим, что в течение последних двух лет средний рост цен составлял около +7.5%, а среднее падение цены составляло около -4%. Как и в случае индекса хаба Центра стоит заключить, что столь резкие всплески цен при прогнозировании в автоматическом режиме уловить не представляется возможным.

Вывод по прогнозу индекса хаба Урала

Резюмируем: ошибка прогноза индекса хаба Урала в июне колебалась около 5%, что является высокоэффективным для работы с фьючерсами. Средняя ошибка прогноза в июле составила около 17%. Отметим следующий нюанс: в начале июня ошибка составляла около 20%, однако по мере приближения к искомому месяцу ошибка снизилась до 15%, что является показателем высокой адекватности математической модели прогнозирования. Ошибка в августе 2012 оказалась около 13%, причем наблюдается та же тенденция: постепенное снижение ошибки прогнозирования по мере приближения к прогнозному месяцу (см таблицу).

Математическим бюро была проделана значительная работа по формированию прогноза индекса хаба Урала. Оценки точности прогнозирования, представленные в настоящей записи, являются первыми оценками, представленными по данной задаче в открытом доступе. Мы надеемся, что результаты проведенного долгосрочного прогнозирования будут интересны и полезны для людей, решающих аналогичную задачу.

Перечень материалов, опубликованных ранее по данной теме, можно найти по тэгу прогноз индексов хабов.