Точность прогнозирования за истекшие периоды

Аватар пользователя chuchueva

Оценка точности прогнозирования на первой версии сервиса

В таблице ниже приведены оценки ошибки прогнозирования четырех временных рядов за период с сентября 2010 по апрель 2011 года. Прогнозирование проводилось на предыдущей версии сервиса, а потому использовалась ручной корректировка прогноза. Ошибка оценивается двумя показателями:

  • средняя абсолютная ошибка - MAE - за весь период в Руб/МВт.ч для временных рядов цен РСВ или МВт.ч для временных рядов ТГ
  • средняя абсолютная ошибка в процентах - MAPE - за весь период

В таблице также приведены ссылки на файлы с архивами (ZIP), содержащие отчеты в формате XLS, из которых ясно, как оценка точности была получена.

Временной ряд Ошибка прогноза
на сутки вперед
Ошибка прогноза
на неделю вперед
Ошибка прогноза
на месяц вперед
Отчет
Цена РСВ ЕЦЗ 49 (5.10%) 72 (7.38%) 118 (12.26%) Архив отчета
Цена РСВ СЦЗ 37 (7.04%) 51 (9.87%) 80 (14.93%) Архив отчета
ТГ ЕЦЗ 1055 (1.18%) 2247 (2.51%) 3598 (3.98%) Архив отчета
ТГ СЦЗ 378 (1.60%) 585 (2.48%) 1012 (4.30%) Архив отчета

Точности прогнозирования на текущей версии сервиса

В таблице приведены оценки ошибки прогнозирования 19 временных рядов за период с мая по октябрь 2011. Прогнозирование временных рядов осуществлялось в автоматическом режиме. Ошибка, как в предыдущем случае, оценивается двумя показателями.

Временной ряд Ошибка прогноза
на сутки вперед
Ошибка прогноза
на неделю вперед
Ошибка прогноза
на месяц вперед
Цена РСВ ЕЦЗ44 (4.82%)53 (5.82%)84 (9.28%)
Цена РСВ CЦЗ48 (8.69%)57 (10.14%)57 (10.09%)
ТГ ЕЦЗ603 (0.8%)972 (1.26%) 2534 (3.36%)
ТГ СЦЗ278 (1.42%)385 (1.96%)599 (3.08%)
Цена РСВ ОЭС Урала54 (5.71%)66 (7.08%)94 (10.14%)
Цена РСВ ОЭС Средней Волги47 (5.05%)57 (6.12%)99 (10.61%)
Цена РСВ ОЭС Юга66 (*%)80 (*%)103 (*%)
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада75 (*%)106 (*%)106 (*%)
Цена РСВ ОЭС Центра49 (*%)65 (24%)98 (*%)
ТГ ОЭС Урала242 (0.94%)346 (1.33%)748 (2.92%)
ТГ ОЭС Средней Волги146 (1.41%)181 (1.69%)517 (4.92%)
ТГ ОЭС Юга149 (1.8%)302 (3.57%)507 (6.07%)
ТГ ОЭС Северо-запада108 (1.54%)184 (2.59%)269 (3.85%)
ТГ ОЭС Центра317 (1.46%)528 (2.39%)1085 (5.03%)
Индекс Центр49 (7.21%)71 (10.05%)95 (13.38%)
Индекс Юг68 (*%)85 (*%)113 (*%)
Индекс Урал51 (5.45%)65 (6.92%)99 (10.72%)
Индекс Восточная Сибирь44 (8.7%)52 (10.18%)53 (10.38%)
Индекс Западная Сибирь59 (9.88%)80 (13.54%)67 (11.14%)

* - фактические значения которых внутри периода были ниже 1 Руб/МВт.ч, процентная ошибка не рассчитывается.

Важно отметить, что для для 3-х временных рядов из 4-х средние ошибки для всех горизонтов прогнозирования были снижены, например, для цен РСВ ЕЦЗ суточная ошибка была снижена с 49 до 44 Руб/МВт.ч, ошибка для ТГ ЕЦЗ была снижена с 1.18% до 0.80%. Единственный временной ряд, который в автоматическом режиме прогнозируется чуть менее точно - цена РСВ СЦЗ, однако для этого временного ряда удалось добиться повышения точности в месячном прогнозировании на 5%.

В данном материале дается общий обзор точностей, с которым мы работаем ежедневно. В последующих статьях я буду подробно рассматривать отдельные временные ряды, поясняя, каким образом удалось добиться повышения точности прогнозирования.

Архив ежемесячных отчетов за период с мая по октябрь 2011 года

Отчет о точности прогнозирования за май 2011 года (PDF)
Отчет о точности прогнозирования за июнь 2011 года (PDF)
Отчет о точности прогнозирования за июль 2011 года (PDF)
Отчет о точности прогнозирования за авуста 2011 года (PDF)
Отчет о точности прогнозирования за сентябрь 2011 года (PDF)
Отчет о точности прогнозирования за октябрь 2011 года (PDF)

Для добавления комментариев войдите или зарегистрируйтесь

2010 - 2017 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна