Экзогенные переменные в VAR моделях

2 сообщения / 0 новых
Последнее сообщение
Экзогенные переменные в VAR моделях

Всем доброго времени года!

 

Скажите возможно ли в VAR моделях прогнозировать 2 временных ряда при включение в модель по одной экзогенной переменной для этих рядов? 

Добрый день!

Добрый день!

Формулу напишите, непонятен вопрос: у вас одна модель на два ряда? или две модели на два ряда?

И VAR расшифруйте, а то я знаю по крайней мере две версии расшифровки: Vector Auto Regression и Value-At-Risk

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

2010 - 2017 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна