Описание примера реализации
Реализацию в MATLAB алгоритма прогнозирования цен РСВ (рынка на сутки вперед) на 24 значения вперед можно скачать в архиве Пример реализации EMMSP. В комментариях я постаралась пояснить все действия.
Исходными данными являются цены РСВ по европейской ценовой зоне, они хранятся в файле PRICES_EUR.mat. Второй файл Example_EMMSP.m является реализацией моего алгоритма прогнозирования на указанных данных.
В реализации также приведен пример оценки ошибки прогнозирования при помощи MAE и MAPE.
Надеюсь, материал будет полезен.
Здравствуйте! Понравился ваш блог и диссертация, и пример в матлабе. Все популярно описано! После прочения диссертации и разбора примера матлаба остался вопрос, может где-то описано, извиняюсь, если не заметил.
При переборе всех коэффициентов корреляции условие в цикле while Index > 3 * M + 2 * L.
1. Откуда выражение 3 * M + 2 * L?
2. Если есть история за 12 лет, а я пытаюсь прогнозировать на сутки вперед. До какого момента лучше перебирать историю при расчете коэф. корреляции?
Спасибо.
Иван, большое спасибо! Мне очень приятно!
Корректней писать, что Index > M+1, так как индекс указывает на конец (позднюю отметку времени) нашего новой истории. Однако мои ряды имели пробелы именно в первые нескольких сутках, так что я перестраховывалась и самый край в расчет не брала.
В принципе, можно перебрать все, то это слишком долго выйдет. По моему опыту, эффективно исследовать последние 2-3 года, а остальное просто отбросить. Например, при запросе данных от компаний я прошу у них 2-3 года почасовых значений (~24000 значений): это и самые актуальные данные, и при этом перебор выполняется довольно быстро.